Сравнение FAST с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FAST и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ^GSPC
Основные характеристики
FAST:
0.81
^GSPC:
1.74
FAST:
1.44
^GSPC:
2.35
FAST:
1.18
^GSPC:
1.32
FAST:
0.93
^GSPC:
2.62
FAST:
1.79
^GSPC:
10.82
FAST:
10.62%
^GSPC:
2.05%
FAST:
23.56%
^GSPC:
12.77%
FAST:
-63.43%
^GSPC:
-56.78%
FAST:
-12.58%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.66% против 11.24% соответственно.
FAST
2.54%
-6.03%
7.99%
18.71%
17.74%
15.66%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAST и ^GSPC
FAST
^GSPC
Сравнение FAST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FAST и ^GSPC
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ^GSPC
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.