PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAST с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAST и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FAST и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.51%
4.56%
FAST
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

0.81

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

FAST:

1.44

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

FAST:

1.18

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

FAST:

0.93

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

FAST:

1.79

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

FAST:

10.62%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

FAST:

23.56%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FAST:

-12.58%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.66% против 11.24% соответственно.


FAST

С начала года

2.54%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

7.99%

1 год

18.71%

5 лет

17.74%

10 лет

15.66%

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAST, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.811.74
Коэффициент Сортино FAST, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.442.35
Коэффициент Омега FAST, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.32
Коэффициент Кальмара FAST, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.932.62
Коэффициент Мартина FAST, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.7910.82
FAST
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.81
1.74
FAST
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FAST и ^GSPC

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.58%
-4.06%
FAST
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ^GSPC

Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.01%
4.57%
FAST
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab